应公司邀请，澳大利亚卧龙岗大学诸颂平教授于7月23-27日访问公司，并做题为“Pricing financial derivatives with and without stochastic volatility”的报告，诸颂平教授首先就金融数学国际发展情况做了宏观介绍，随后就金融衍生品相关的研究做了深入浅出的报告，学院部分本科生、研究生与青年教师参加学术交流。杨卫华博士主持报告。

诸颂平，1987年毕业于美国密歇根大学获博士学位，现为澳大利亚卧龙岗大学（University of Wollongong）教授，博导，金融数学研究中心主任，数学与统计学院经理，兼任吉林大学金融数学系唐敖庆讲座教授。2011年4月至2012年5月，担任国际学术期刊《International Journal of Computer Mathematics (For a Special Issue on Computational Methods For PDEs in Finance)》的特聘客座主编；2012年5月至今，担任国际学术期刊《International Journal of Computer Mathematics》的编辑委员会委员；2008年2月至今，担任国际学术期刊《The ANZIAM Journal》的编辑委员会委员；2001年6月至2010年9月，担任国际学术期刊《Int. J. of Engineering Analysis with Boundary Elements》编辑委员会委员。

诸颂平教授研究兴趣包括金融数学与金融工程，非线性波动理论等，他共发表各类学术论文160余篇，包括专业一流期刊《Mathematical Finance》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Journal of Futures Markets》、《Proceedings of  Royal Society London, Ser. A 》、《Journal of Fluid Mechanics》和《Physics of Fluids》上都有他的代表作。论文引用在最权威的ISI Web of Science引用1000多次。在2006年，诸教授在《Quantitative Finance》杂志上发表了题为《美式期权级数型式的解析解》的文章,解决了American Put Options 定价的解析解问题，具有里程碑意义，被载入Wikipedia（维基百科全书）.